我国最早的白银期货是在上海期货交易所上市的，它是以白银价格为标的物的白银期货合约。自从这一期货合约上市后，它不仅为哪些套期保值的交易商提供了方法来保值，还为众多投资者提供了更多的投资机会。个人如何炒白银期货？ 交易员押注vix明日升至三位数，美股大出血还没完？ 尽管启用熔断机制后，看上去对挽救周一美股颓势似乎 "没卵用"，华尔街分析师还是认为，美股午盘跌幅收窄就是熔断机制对人们交易心理产生的效用。 如何从期权市场交易来挖掘市场多空情绪 期权基本知识和一些初级期权策略，介绍50ETF期权交易情况，利用期权交易数据构建期权交易者情绪指标，比如VIX，Skewindex，并试图用这些情绪指标在A股构建简单的现货择时买卖信号。 直接跳过 . 提示:报名成功 问： 如何把QQ聊天的记录找回来 答： 这个问题我好象在 这个论坛上面 看到过 你自己找一找进入后有分类自己看 一定能找到你的答案的，如果解决了你的问题一定要给我加分哦！ 谢谢！详情>> 前文我们介绍了cboe vix指数的诞生、计量方法、以及统计分析特性。. vix作为计算指数，没有现货产品可以直接进行交易。而期货是vix指数衍生出的第一个可交易产品。 cboe自2004年3月26日开始正式交易vix期货。 VIX是如何计算的，怎么被交易的，为什么expect retrun是负值？ 交易vix futrues的时候要注意vix的term-structure，一般来说有两种形式：backwardation和contango。 作为VIX的主要卖家之一，XIV和野村证券的另一只ETN，直接从休市前的最后成交价格$99在15分钟内跌倒了$10以下。
本文作者：管大宇期权学员 小C 前阵子管大在群内分享了一篇英文论文《VIX and VIX Futures Pricing Algorithms: Cultivating Understanding》，由于笔者的点赞成功地引起了管大的注意，于是接下了阅读理解并分享该论文要义的光荣使命。面对这个学习成长的好机会，我的内心激动如下所示： 由于论文 杠杆ETF简介杠杆ETF（leveraged ETF）是美股市场中最具特色的交易品种，因为它可以「成倍」的帮助散户获得收益，而深得他们的喜爱。啥意思呢？我们以SQQQ（三倍做空纳斯达克ETF）举例。假设纳斯达克指数当天突然因… 4、c-vix特征：总体上看，中国vix比vix指数更大，vix指数在美国市场平静时候，均值在12左右，而中国是在15左右。美国市场上行阶段，vix一般不会大幅上升，而中国市场上行时，c-vix也会大幅上行。 c-vix与上证50. c-vix与中国波指（2018年停止更新） 一、引言 前几天看到一个帖子很火，一个哥们@ntzhouhao 做空TVIX爆亏47%, 然后@刘志超的回复很精辟，但不能说全对。其实我早在2013年就曾经在VIX上亏过钱，虽然只是亏得小钱，但是那一次彻底搞明白了VIX怎么样能赚钱，以及怎么样能赔大钱，今天我来讲一讲。 回到2013年，当时我注意到VIX的图形大概是这样的
4、c-vix特征：总体上看，中国vix比vix指数更大，vix指数在美国市场平静时候，均值在12左右，而中国是在15左右。美国市场上行阶段，vix一般不会大幅上升，而中国市场上行时，c-vix也会大幅上行。 c-vix与上证50. c-vix与中国波指（2018年停止更新） 一、引言 前几天看到一个帖子很火，一个哥们@ntzhouhao 做空TVIX爆亏47%, 然后@刘志超的回复很精辟，但不能说全对。其实我早在2013年就曾经在VIX上亏过钱，虽然只是亏得小钱，但是那一次彻底搞明白了VIX怎么样能赚钱，以及怎么样能赔大钱，今天我来讲一讲。 回到2013年，当时我注意到VIX的图形大概是这样的 至于个比较实用,端视交易者自己的习性及用的好不好为主,我认识有人仅看k线也可以做的很好的,也有认识用布尔通道的,使用多种方式而厉害的反而少见。 答:在历史数据上来看确实不错,除了用svxy的波动率etf之… VIP新栏目：实战交易员每周直播，助大家拓宽交易眼界，了解市场最新动向。本期嘉宾：分子自营创始人、交易者联盟创始会员Richard，他在周二晚直播讲述波动率的应用以及未来一周的行情前瞻，他还认为黄金现在是一个投机产品，VIX指数相当于保险功能？ 大参考 2113 就有交易者 指数 （trin）波动 率指 数(vix) 5261 交易者指数（ 4102 trin） 利用股票指数和期货 合约 1653 来进行。 指数种类很多，以美国为例主要有标准·普尔混合指数、道—琼斯平均指数、纽约证券交易所混合指数等。 隐含波动率VIX（Volatility Smile）的形成是因为平价序列的波动率会较价外序列低，同时由于市场参与者在指数下跌时较在指数上涨时更有规避风险的意愿。 因此在指数下跌时，买进看跌期权的避险需求会增加，同时也推升了深度价外看跌期权的隐含波动率，VIX反映了期权市场参与者对于大盘后市波动
作为交易标的：在VIX、ETF以及远期中波动率作为标的可以直接交易。 在讲Garch模型之前，我们必须对同方差和异方差的概念进行回顾。在时间序列的弱平稳条件中二阶矩是一个不变的、与时间无关的常数。 如何看待 2 月 5 日美股大跌后，看空美股波动率的两款 ETF 面临清 … 其中波动指数（vix）相关认购期权成交量，占据昨日10大成交合约中的其中9位，总计vix指数期权成交量达360万份，为日均成交的3倍。标普500指数及追踪交易所买卖基金 （etf ）的期权成交量亦较平日高。 … 小C：从VIX指数计算到VIX期货定价 本文作者：管大宇期权学员 …
加密货币投资必备技能：如何通过恐慌指数进行价格保护与投机？ … 加密货币投资必备技能：如何通过恐慌指数进行价格保护与投机？ CBOE 的 VIX 指数 最重要的是，OnTrade 将 BVIX 指数包装为隐含波动率期货合约，用户可以通过直接交易按周，按月交割的期货合约，实时参与波动率这个衍生品的交易。 白糖期权波动率交易实战分享 - chinaoptions.cn Dec 13, 2018 VIX指数_360百科 vix指数到底要如何有效的解读，从vix指数与s&p500指数走势图可以发现一项很有趣的现象，当vix指数出现急速的向上攀升，此时指数也正处于跌势时，通常意味着指数距离底部位置不远。 如何从波动率判断行情走势 | 机构交易员直播回顾-市场参考-金十数据