如何用期权对冲期货头寸的风险？ 其实就是利用期权与期货的合成关系，来合成一个反向的期货，以对冲期货持仓的风险。 也就是说，利用期权合成一个买进期货，来对冲期货的空头仓位，或是利用期权合成一个卖出期货，来对冲期货的多头仓位。 现实中，如何用delta动态对冲标准期权？ - 知乎 天天都在delta hedge，然而现实中我从来没有去关注过如何做好某一个期权的delta hedge 交易层面上，delta hedge可以看作是一个交易策略，从而保证交易的盈利能够生成卖方承诺的payoff。 然而，如果真的钻进了如何构建好这个策略，要用什么什么交易信号的死胡同，讲真，这不是一个好的期权交易员 多头头寸 - MBA智库百科 多头头寸(Long Position)多头头寸是指在期货交易中,买入多头（上涨）期货合约后所持有的头寸。如果交易人士在交易所内做多，当他买进一定数量的股票或期货、期权后，继续持有这笔股票、期货或期权，而不是立即平仓，这时，他就处于多头的地位，他所持有的也就是多头头寸。 如何理解金融中的 “头寸”_CoderPai的博客-CSDN博客 作者：chen_h 微信号 & QQ：862251340 微信公众号：coderpai什么是头寸（position）头寸是个人，机构或者做市商拥有（多头头寸）或者借入并卖出（空头头寸）的证券，商品或者货币的数量。根据市场走势，头寸可能有利可图或者无利可图。根据目前价值重申头寸价值的做法称为按市价计价。
如何使用期权对冲外汇？ 期权是衍生合约，赋予买方权利， 但没有义务在到期日当日或之前以预定价格（行权价）执行期权。 认沽期权赋予买方权利以行权价执行期权并出售标的资产，而看涨期权赋予买方权利以行权价购买标的资产。 假设对冲组合由 Delta 份 ETF 空头和 1 份期权多头组成，Delta 会随着 ETF 价格变化而变化。当 ETF 价格发生变化时，为了保证对冲的效果，需要调整 ETF 的头寸 Delta。当 ETF 价格变化 0.001 元时，ETF 的头寸 Delta 也会相应的变化 0.001*Gamma。 期权是既带 Delta，又带 Gamma 的。 摘要：想要做好对冲基金，首先要了解什么是对冲基金，才能更好的看明白对冲基金交易策略，对冲基金是采用对冲交易手段的基金称为对冲基金(hedge fund)也称避险基金或套期保值基金。是指金融期货和金融期权等金融衍生工具与金融工具结合后以营利为目的的金融基金。 中国财经门户网站东方财富网(www.eastmoney.com)博客频道——东方财富博客,拥有实时的推荐评论股市的博文,最具人气的财经博客排行榜,还有最热门财经名人博主人气榜。东方财富博客万博园中名人博主为您指点股市,评述财经新闻。
2014夏季主动量化及期权会议研究：如何用好期权空头？ 1.1 期权 … 1.1 期权推出初期：我国期权隐含波动率易高估且不稳定 交易型指数产品做市业务总体偏弱，期权做市能力需在实践中积累经验 对冲不方便，风险高 股票涨跌停制度、融券不顺畅，卖空报升规则限制等 卖空保证金高 保险、基金等机构投资者入市需要时间，投机性交易者占比高 市场投机性过强 期权策略型ETF介绍：保险对冲型ETF|期权_新浪财经_新浪网 原标题：期权策略型etf介绍（三）：保险对冲型etf 来源：上海证券报 本期文章继续为读者带来美国市场近期规模迅速增长的期权策略型etf的产品介绍。 2.为什么使用期权？ - 简书
现货头寸的规模和期权头寸都是可以调整的，如果你现货头寸非常大，就需要多持有一些期权头寸才能充分对冲风险，当然，期权费也更高；如果现货头寸很大，而期权头寸很少，对冲的作用就会小些，因为一旦市场走势和预期不一致，现货头寸就会产生大量 为什么说是更低风险的对冲方式？如果你持有沪深300，然后开期货空单，上涨的时候，你要在期货空单上补保证金，承担期货空单上涨的风险。更高效率指的则是你得依据上涨的行情占用更多的资金进行对冲风险，但是你买看跌期权不需要，不用担心它涨还是跌。 外汇对冲如何运作. 开立外汇对冲的过程很简单。 它从现有的未平仓头寸开始（通常是多头头寸），在该头寸中，您的初始交易预计会朝某个方向移动。 通过开设与您的货币对预期走势相反的头寸来创建对冲，从而允许您在原始交易中维持未平仓头寸，如果价格 用国债期权对冲股票. 已近十年的大牛市可能即将到头，随着利率上升、未来两到三年出现经济衰退，纯股票多头的风险正在增长。利用美国国债与股指期货的负相关性，用美国国债期权来保护您的投资组合。 开始对冲 随着朝鲜半岛局势不断升级，上半年涨势如虹的商品货币节节败退，加元期货、澳元期货、纽元期货突然掉头向下。今年9月，商品货币尤其值得关注，持有多头头寸者应考虑对冲风险敞口。 对冲基金及其他基金经理连续四周增持美国原油期货及期权净多头头寸。数据显示，纽约商品交易所(nymex)原油及伦敦洲际交易所(ice)wti原油期货与期权净多头增加8494手，至341 834手，为2014年7月以来最高水平。 多头头寸基本上运用在黄金，原油之上，因为它们比 对冲的艺术——delta中性交易,delta中性交易 delta中性交易——外行话delta中性交易就是构造一个含有期权头寸的组合，使其不受标的股票或指数价格小幅变动的影响。换句话讲，无论标的价格是涨还是跌，组合的市值始终保持不变。在期权交易中，有时这也被称为delta中性对冲。
2、头寸是金融行业常用到的一个词，在金融、证券、股票、期货交易中经常用到。 比如在期货开户交易中建仓时，买入期货合约後所持有的头寸叫多头头寸，简称多头；卖出期货合约後所持有的头寸叫空头头寸,简称空头。 期权套期保值1 什么是套期保值？商品期权作为的衍生品，和标的物之间的价格存在着相关关系，也与其标的期货的价格紧密相连，这使得期权既可以为投资者手中的部位对冲，也可以为其期货部位进行对冲。期权的保值同样分为买期保值和卖期保值，但是保值的分类不是按照期权的头寸来定义