波动率按照计算方式的不同，可以分为历史波动率（Historical Volatility）和隐含波动率（Implied Volatility）。 1.历史波动率 历史波动率就是从标的物价格变动的历史数据推导出的波动率，观察标的物价格的时间间隔是固定的，例如每天、每周或是每月。 权证价值中的很大一部分源于波动率，但此波动率不是指权证本身的波动率，而是标的资产的波动率。权证的波动率分历史波动率和隐含波动率两类。权证的历史波动率指的是在过去的一段时期内标的资产的波动幅度，是一个统计数值；权证的隐含波动率是将市场上权证交易价格等相关参数代入权证 历史波动率与隐含波动率-对权证来说,标的股价的波动幅度是影响其价值的重要因素之一。股票价格波动越大,在到期日突破 请问股票波动率如何计算，不会是标准差吧!请问股票波动率如何计算，不会是标准差吧!股票日波动率计算公式,股票波动率指标是哪个,股票波动率,股票波动率指标,哪里有股票波动率
另一种就是隐含波动率，也称作前瞻性波动率，因为它可以看到股票市场未来的可能走势。 Richard分析称更多买入期权的人会造成隐含波动的上升，更多的卖出也能造成隐含波动率的上升。 免责声明: Fusion Media在此提醒您注意本网站所含数据未必实时、准确。 所有差价合约（如股票、指数、期货）、加密货币及外汇价格系由做市商提供而非由交易所提供，因此价格可能并不准确且可能与实际市场价格存在差异。 隐含波动率是投资者在进行期权交易的时候所必须了解的股票基础知识，在上一文中我们为大家介绍了隐含波动率的应用，那么隐含波动率该如何计算?接下来我们一起来了解一下。 一、隐含波动率计算的前提 隐含波动率是根据期权市场价格反推出来的，所以投资者要想确定隐含波动率，就需要知道 对于后市，海通期货期权部表示，昨日隐含波动率较周三小幅回落至0.29，处于历史低位，基于隐波历史数据的对比分析，可以考虑布局12月份期权
⊙西南期货郁泓佳 1987年，纽约股市暴跌并引发全球股灾。为稳定股市、规避金融风险，纽约证券交易所于1990年引进了断路器机制，但这一机制无法满足投资者对动态显示市场波动性的需求。1993年，杜克大学的Whaley教授在《Deriva 期权的隐含波动率包含着投资者对标的资产未来走势的主观预测，而多（空）跨式组合策略是通过未来较大（较小）的标的资产价格波动率以赚取收益。 本项目以隐含波动率为指标选取某一时间点的标普500指数期权横截面数据构建跨式组合策略，计算不同预期 其中：计算周期为日，对应n为250；计算周期为周，对应n为52；计算周期为月，对应n为12；计算周期为年，对应n为1。（4）计算区间太短的话，年化
好不容易搜集的，分享一下中国股票市场波动率的高频估计与特性分析*黄后川(南方基金管理公司 510200) 陈浪南(中山大学岭南学院与中山大学经济所 510275) 内容提要:本文旨在应用高频数据估计中国股市的已实现波动率。
21.1 利用高频数据计算波动率. 21.1.1 用日频数据估计标普500月对数收益率; 21.2 使用ohlc数据. 21.2.1 用ohlc数据估计标普500日对数收益率的波动率; 21.3 附录：用日数据估计月波动率的r函数; 22 波动率模型的应用. 22.1 garch波动率期限结构. 22.1.1 cat股票日对数收益率的 价格波动率有没有准确的表达式？ - 知乎 - Zhihu 波动率可以估计为： （公式-3） 我们假定一年有252个交易日，则 ，将各个值带入能够得到 因为我没只有20个样本，所以波动率的每年标准差可估计为 （公式-4） 3.1% 就是年化波动率了 总结一下，先用公式-1的方法来计算每天的收益率，然后用公式-2来估计一个日 历史波动率_百度百科 - baike.baidu.com