规模15.8万亿美元的美国国债市场如今正变得异常平静，追求波动率的债券交易员担忧美联储恐怕会让市场更为平静。汇信行情中心显示，就在美联储决策官员即将召开货币决策会议之前的几天，美银编制的美债波动率指数——move指数持续下跌，距离2017年创下的纪录低点只有一步之遥。 人民币汇率韧性强 专家：二季度后更多支撑因素将显现 ---近期，受国际疫情的影响，国际外汇市场出现了较大波动，人民币汇率走势备受市场关注。陈雨露表示，人民币对美元的汇率，未来我们预计还是在7元附近上下波动，有贬有升，继续双向浮动。 外汇期权市场上之所以会有波动率微笑是因为计算隐含波动率时选用的布莱克——斯科尔斯模型。 在这个模型中，资产价格服从对数正态分布的两个前提是：标的资产价格服从对数正态分布，且标的资产波动率为常数和标的资产价格变化平稳且没有跳跃。 期权波动率策略不仅可以简单地从多空角度进行划分，而且本身也存在着时间上的多维度，包括波动率期限结构和波动率曲线。 期权到期日的不同实现了对期权隐含波动率期限结构的市场度量，为投资者进行期权波动率期限结构的交易打开了空间。 截至2018年11月。使用1991年以来的月度数据计算大宗商品历史收益率方差、 外汇收益率方差及其协方差。由于使用较短的样本期（自2001年开始）， 充分对冲投资组合的欧元曲线波动性高于其他货币。 2019年全年，波动率呈现中间高、年头和年底两头低的情况。 2. 人民币贬值时波动率上涨，升值时波动率下跌. 人民币外汇期权波动率跟人民币即期汇率走势有很大相关性，当人民币汇率贬值的时候，期权波动率会大幅上行，升值的时候波动率一般下跌。 对波动率更广泛、更深入的讨论； 关于波动率倾斜的分析； 利用期权构建跨市场价差。 依赖于作为专业交易员的经验，作者谢尔登•纳坦恩伯格考察了期权交易的理论与现实。他介绍了期权理论基础，并演示如何将这些理论用于识别获利的交易机会。
人民币汇率大幅波动引关注 外汇期货还有多远？ 1 评论 2020-05-29 10:26:30 来源： 期货日报 作者： 韩雨芙 下一只"省广集团" 5月28日， 人民币 对美元 汇率 中间价再度下调，当日在岸、离岸人民币对美元汇率整体也处于跌势。 常见的"波动"率表述有两种："历史"波动率和隐含波动率。历史波动率是使用历史的股价数据"计算"得到的波动率数值。然后，求出这些对 2012 年 1-4 月，受人民银行扩大即期汇率波动区间预期等因素影响， usdcny 波动率维持高位， 1 年期波动率在 3%-4.5% 的水平。 4 月份以后，受央行正式宣布扩大银行间即期市场人民币浮动区间和十八大维稳基调影响， USDCNY 波动率回落， 1 年期波动率年末收于 2.4% 。 黄金价格波动率出现急升!"乱世买黄金"究竟靠不靠谱？ 作者 指股网 2020-03-10 16:48
如何使用外汇波动性计算器？ 在页面顶部，选择您希望计算货币对波动性的周数。请注意，选择的时间范围越长，波动性就越小，而选择的周期越短，则波动性越大。数据显示后，点击一个货币对查看其日均波动率、平均小时波动率和货币对按日波动率的细目。 外汇和波动性齐头并进。 外汇波动率由一段时间内外汇汇率的变动决定。 外汇波动率或实际波动率通常以正常或标准化标准差衡量，术语历史波动率是指过去观察到的价格变化，而隐含波动率是指外汇市场未来所预期的波动性。 外汇期权隐含波动率曲线 外汇期权Delta计量参数 货币掉期曲线 本币市场 Shibor 贷款市场报价利率 回购定盘利率 债券指数 基准债券 实时收益率曲线 收盘收益率曲线 作者： 卢之旺 来源：《当代金融家》杂志2019年第11期，原题为《2019年人民币外汇波动率变动分析》 导读 与其他新兴经济体货币比较，人民币汇率也存在预期波动率（隐含）高于实际波动率（ 自2006年起，外汇期权波动率的周期已密切反映出其他产品的周期。澳元（aud）、加拿大元（cad）、欧元（eur）、英镑（gbp）及日元（jpy）的周期已显示出与其它资产几乎相同的模式（图5-9）。它们的波动率确实在2015及2016年商品价格崩溃时期出现更大幅的上升。 波动率. 真实波动幅度均值(ATR) 布林带(BB) 变动率(ROC) 唐奇安通道（Donchian Channels） 肯特纳通道(KC) 抛物线转向指标(PSAR) 历史波动率（Historical Volatility） 标准差(StdDev) 波动止损（VS） 蔡金波动率(CHV) 趋势分析. 一目均衡表（Ichimoku Cloud） 枢轴点; 市盈率(P/E) 支撑和
全面的外汇市场数据 彭博每天24小时实时发布并更新全球外汇市场数据，全面展现市场交易的动向，包括： 实时准确的市场报价，包括即期、远期、无本金交割远期外汇和期权波动率（包括风险逆转和蝴蝶效应） 对于所选的三种外汇的波动率,最适合的garch模型是什么？计算结果显示,对日元／人民币汇率收益率的波动而言,egarch(2,1)模型的拟合效果较好,而egarch(2,2)则能较好地拟合美元／人民币和港元／人民币汇率收益率的波动。同时,还对日元从民 外汇市场波动率显著下降 . 港交所上市公司、香港零售外汇经纪商KVB昆仑金融集团（KVB Kunlun Financial）日前发布公告称，由于2018年2月发行的可转换债券嵌入式衍生品工具部分公允价值亏损，预计今年一季度将录得亏损。 【黄金、原油市场波动率逐渐趋于平缓】自全球金融市场在3月下旬逐渐企稳以来，黄金、原油价格波动也逐渐趋于平缓。金十数据显示，3月下旬以来，黄金、原油价格波动率已经下跌了约50%，市场逐渐趋于平静。波动率趋于缓和是否意味着变盘信号临近？金十数据分析认为，高盛风险指标近期虽然 本报记者余幼婷. 当前我国经济运行平稳，外汇市场更加成熟。进入5月以来，银行间外汇市场波动有所加大，人民币汇率在月初单边快速贬值后逐渐趋稳，cfets人民币汇率指数5月末报收93.70；同时，人民币对美元汇率期权波动率持续上升，掉期曲线形态稳定，但倾斜幅度增加。
2019年12月8日 股票VS外汇【世纪之战】 今天就算你厉害在股票，当你要投身到外汇这个市场你 也有可能面临亏损因为这两个市场的交易量不是同一个等级的外汇 2016年4月12日 花旗：各国央行政策受限外汇波动率将上升】花旗集团(Citi)分析师Steven Englander 周一(4月11日)在报告中称，由于二十国集团(G20)国家的举动 花旗：各国央行政策受限外汇波动率将上升. 文/巴飞特2016-04-12 07:42:07来源: FX168财经网. FX168讯花旗集团(Citi)分析师Steven Englander周一(4月11日)在 报告 2018年8月27日 外汇期权。大多数其他期权也是如此，包括以黄金、白银、国债及股指为标的的期权 交易也接近历史低位。 · 延长宽松货币政策期使实际及隐含波动率 2016年8月8日 從事外匯交易的人很多人應該都知道布林帶，標示的就是波動率。 布林帶是由顯示 平均價格的移動平均線和其上下方的兩道有些許距離的軌道線所組成 exchange。”外汇市场是多种货币以互相商定的兑换价格进行交. 当你使用套利 交易策略时，与货币的波动有关的风险就会抵消利息带来的回报。某种货币突然从很